Simulateur de Drawdown — Monte Carlo
Testez la robustesse de votre stratégie de trading avec 200 simulations Monte Carlo. Visualisez le drawdown maximum, la fourchette de capital final et la probabilité de ruine avant de risquer votre argent réel.
Comprendre le drawdown et la simulation Monte Carlo
Qu'est-ce que le drawdown ?
Le drawdown mesure la baisse maximale de votre capital depuis un sommet (peak-to-trough). Un drawdown de 30 % signifie que votre compte a perdu 30 % par rapport à son plus haut historique. C'est l'indicateur clé pour évaluer le risque réel d'une stratégie.
La méthode Monte Carlo
La simulation Monte Carlo génère des centaines de scénarios aléatoires à partir des mêmes paramètres (win rate, R:R, risque par trade). Chaque scénario produit une courbe de capital différente, permettant de visualiser l'éventail des résultats possibles plutôt qu'un seul backtest.
Risque de ruine
Le risque de ruine est la probabilité que votre capital tombe sous un seuil critique (ici 50 % du capital initial). Même une stratégie avec un win rate élevé peut avoir un risque de ruine non négligeable si le risque par trade est trop important. Ce simulateur quantifie ce danger.
Utiliser les résultats
Si le drawdown max simulé dépasse votre tolérance psychologique, réduisez le risque par trade. Si la probabilité de ruine dépasse 5 %, votre stratégie nécessite un ajustement. Les courbes d'equity superposées vous montrent visuellement la dispersion des résultats possibles.