Heatmap de Corrélation entre Actifs Financiers
La corrélation mesure la relation statistique entre deux actifs financiers, sur une échelle de -1 (mouvements parfaitement inversés) à +1 (mouvements parfaitement synchronisés). Cet outil calcule le coefficient de Pearson entre les principales paires Forex, cryptomonnaies et matières premières pour vous aider à diversifier votre portefeuille et gérer votre risque.
Calcul des corrélations...
Comment utiliser les corrélations en trading ?
Corrélation positive (+0.7 à +1.0)
Deux actifs à forte corrélation positive bougent dans la même direction. Par exemple, EUR/USD et GBP/USD sont historiquement très corrélés. Attention : ouvrir des positions dans le même sens sur des actifs corrélés multiplie votre risque réel sans diversifier.
Corrélation négative (-0.7 à -1.0)
Deux actifs à forte corrélation négative bougent en sens inverse. EUR/USD et USD/CHF en sont l'exemple classique. Utile pour le hedging : une position long sur l'un peut compenser une perte sur l'autre.
Corrélation faible (-0.3 à +0.3)
Les actifs peu corrélés offrent une vraie diversification. Combiner des positions Forex avec des cryptomonnaies peut réduire le risque global de votre portefeuille car leurs mouvements sont largement indépendants.
Les corrélations changent dans le temps
Les corrélations ne sont pas figées. Elles varient selon les conditions de marché, les crises économiques et les politiques monétaires. C'est pourquoi notre outil propose différentes périodes : une corrélation sur 1 semaine peut différer significativement de celle sur 1 an.
Méthodologie
Les corrélations sont calculées à partir du coefficient de Pearson sur les rendements journaliers (daily returns) des actifs. Les données de prix proviennent d'Alpha Vantage et sont mises à jour quotidiennement. Le coefficient de Pearson mesure la relation linéaire entre deux variables : une valeur proche de +1 indique une relation positive forte, -1 une relation négative forte, et 0 l'absence de relation linéaire.